bookmate game
Шелдон Натенберг

Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Настоящая книга создана на основе учебных материалов автора для трейдеров чикагской биржи CBOT и является проверенным временем и опытом многих профессионалов учебником по работе на рынке опционов. Книга дает максимум полезной информации. В ней нет, с одной стороны, излишнего теоретизирования, а с другой — излишнего упрощения. Чтобы подготовить читателя к работе на рынке опционов, автор делает акцент на рассмотрении практических проблем. Он доступно объясняет, что представляют собой различные стратегии торговли, как они работают и как могут использоваться с учетом потребностей трейдера и его стиля торговли. Книга ориентирована на сотрудников фирм, активно работающих на рынке опционов, и индивидуальных трейдеров, желающих извлечь максимум из предлагаемых опционами возможностей.
This book is currently unavailable
840 printed pages
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Sergey Aglovshared an impression3 years ago
    👍Worth reading
    🔮Hidden Depths
    💡Learnt A Lot

    Сложная книга, но крайне полезная для тех, кто хочет разобраться в опционах.

  • Сергей Фатеевshared an impression8 years ago
    👍Worth reading

    Впервые решил разобраться с опционами. Вери хард.

    То что мне надо было, а именно как хеджироваться, разобрался. По остальным пунктам, а именно про бабочки, модели, волатильность и пр. пропустил.

    Для алготрейдинга, само то.

  • Vladimir Fedorovshared an impression9 years ago
    🎯Worthwhile

Quotes

  • Ruslanhas quoted5 years ago
    Трейдер, у которого есть опцион колл или пут, имеет право исполнить этот опцион до даты экспирации, превратив его тем самым в длинную позицию в базовом активе в первом случае или в короткую позицию во втором.
  • Dasha Ostapenkohas quoted2 years ago
    Как и на любом конкурентном рынке, цена опциона, или премия, определяется соотношением спроса и предложения. Покупатели и продавцы делают на рынке конкурентные предложения о покупке и продаже. Когда цена покупателя совпадает с ценой продавца, совершается сделка. Уплачиваемая за опцион премия состоит из двух компонентов: внутренней стоимости и временной стоимости. Внутренняя стоимость опциона — это сумма, которая поступит на счет держателя опциона, если он исполнит опцион и закроет позицию в базовом контракте по текущей рыночной цене. Например, если золото торгуется по цене 435 долл. за унцию, то внутренняя стоимость 400 колла равна 35. Исполнив опцион, держатель 400 колла может купить золото по 400 долл. за унцию. Если он продаст унцию золота по рыночной цене, т.е. за 435 долл., то на его счет поступит 35 долл. Если акции продаются по 62 долл., то внутренняя стоимость 70 пута — 8. Исполнив опцион, держатель пута сможет продать акции по 70 долл. за штуку. Если затем он снова купит их по рыночной цене 62 долл., то заработает 8 долл.
  • Dasha Ostapenkohas quoted2 years ago
    Актив, подлежащий покупке или продаже по условиям контракта, называют базовым. Цена исполнения, или цена страйк, — это цена, по которой поставляется базовый актив, если держатель опциона решит реализовать свое право на покупку или продажу. Дата, после которой исполнение опциона уже невозможно, называется датой истечения срока действия опциона или датой экспирации.

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)